摘 要：基于期货市场同一品种不同交割月份合约间价差的非线性特征及均值回复机制，利用存货理论、无套利定价理论和三阶段门限自回归模型研究了一种期货市场跨期套利量化交易策略，并利用大连商品交易所2017—2021年豆（试读）...
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