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基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究-中国证券期货2024年06期

基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究

作者:王欣 王俊 叶五一 字体:      

摘 要:期权隐含高阶矩是衡量金融资产波动性和非对称性的关键指标。然而,真实市场中期权的执行价格具有离散性和有界性,直接应用理论方法基于市场离散期权数据计算的隐含高阶矩存在近似误差,影响指标可靠性。(试读)...

中国证券期货

2024年第06期